Sistema de comércio cmpa

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Cartas de castiçal 1.
Esta seção do site é a primeira de duas partes.
Abaixo está uma introdução a candlesticks & ndash; como ler um indivíduo.
candelabro e algumas das formas básicas tradicionais. A segunda parte abrange várias dúzias de formações padrão e suas implicações. Para ir, clique aqui.
Introdução aos Gráficos de preços do castiçal.
Preços de ações ou mais geralmente & ldquo; issue & rdquo; os preços, estão em constante mudança e são muitas vezes representados por gráficos do preço de transação mais recente em relação ao tempo, como a figura de topo aqui.
Embora qualquer questão seja negociada continuamente ao longo de suas horas diárias de negociação, é conveniente dividir a informação em intervalos discretos de tempo para fins gráficos. Fazer isso impõe uma estrutura em cada barra de barras, que então transmite um preço de abertura, preços altos e baixos para o intervalo de tempo e um preço de fechamento para o intervalo (OHLC). A figura inferior é um gráfico de barras que representa intervalos de tempo de 5 minutos. O preço de abertura de cada bar é marcado por uma pequena linha horizontal no lado esquerdo e o preço de fechamento por uma pequena linha horizontal à direita. Os altos e baixos da linha vertical representam os preços mais altos e mais baixos que o estoque atingiu durante esse intervalo de tempo de 5 minutos.
Para nossos propósitos, o gráfico de castiçal é o mais adequado. Este método de criação de gráficos foi desenvolvido por comerciantes japoneses há mais de quatrocentos anos para representar os preços do refluxo e do fluxo de arroz em um formato fácil de ler.
Uma vez familiarizado com candelabros, um comerciante pode ler rapidamente gráficos para obter pistas sobre a ação de preço esperado em diferentes prazos, incluindo prazos muito curtos.
Ambos os sistemas de negociação MDF Trader utilizam gráficos de castiçal. O sistema DSP não exige que o assinante compreenda as regras dos gráficos de candlestick, mas o sistema CMPA faz. A CMPA não segue apenas as regras tradicionais de castiçal no entanto, mas é um sistema modificado que tenta identificar pontos de entrada / saída e direção de preços com maior probabilidade de sucesso.
Aqui apresentamos uma breve introdução à mecânica da leitura e compreensão da informação que os candelabros revelam sobre o preço em um determinado intervalo de tempo.
Como interpretar dados de um castiçal.
A figura abaixo mostra dois castiçais básicos, um com um corpo preto e um com um corpo branco. É fácil ver por que essa forma de representação de preço-ação é chamada de & ldquo; candlestick & rdquo; gráficos.
Cada vela é composta por um & ldquo; body & rdquo; (a porção grossa) e um & ldquo; wick & rdquo; (a linha fina que se estende para cima e para baixo do corpo). Esses recursos representam a mesma informação de OHLC contida no gráfico de barras anteriormente descrito, mas em um formato de leitura intuitivamente mais fácil (após um pouco de prática por parte do comerciante).
Quatro regras simples para leitura de castiçais.
Regra 1) Um corpo de vela branca representa um aumento de preço ao longo do intervalo de tempo, enquanto um corpo de vela preto (ou mais escuro, como o azul) representa uma diminuição de preço ao longo do intervalo de tempo.
Regra 2) Para uma vela branca (positiva), a parte inferior do corpo da vela representa o preço de abertura, enquanto que para uma vela preta (negativa), o topo do corpo da vela representa o preço de abertura.
Regra 3) Para uma vela branca, a parte superior do corpo da vela representa o preço de fechamento, enquanto que para uma vela preta, o fundo do corpo da vela representa o preço de fechamento.
Regra 4) Para todos os castiçais, independentemente da cor do corpo, o pavio (linha vertical) marca o intervalo & rsquo; s & lsquo; Range & rsquo; dos preços mais altos e mais baixos alcançados durante o intervalo de tempo.
Nota: As cores verde e vermelha são freqüentemente usadas para representar candelabros positivos e negativos. Todas as cores podem ser usadas se forem predefinidas.
Definições tradicionais do castiçal.
A informação que um candelabro transmite ao espectador de relance é poderosa, e muitas técnicas foram desenvolvidas para interpretar os padrões que eles criam. Como mencionado anteriormente, o sistema de comércio da CMPA NÃO segue a teoria de gráficos tradicionais de castiçal. Tanto ele quanto o sistema DSP empregam sistemas modificados de criação do autor, com definições específicas e regras próprias, exclusivas para cada sistema.
No entanto, no interesse de educar visitantes e clientes no uso tradicional de candelabros, apresentaremos algumas das definições e padrões mais comuns associados a eles. Esses padrões devem ser considerados separados de qualquer um dos dois sistemas de negociação oferecidos neste site. Essas definições tradicionais e interpretações de padrões, se / quando diferentes das definições e regras do sistema modificadas, não devem ser usadas em conjunto com nenhum dos sistemas.
Apresentamos essa informação, que é principalmente conhecimento comum em domínio público, porque o MDF Trader é um forte defensor da aprendizagem contínua sobre o mercado, formas de interpretação de ação de preço e análise técnica. Existem muitas maneiras de lucrar com os mercados.
Formas de castiçal.
Os castiçais Doji são tradicionalmente definidos como tendo um preço de abertura e preço de fechamento que são os mesmos. Isto é representado por uma fina linha horizontal sem um corpo de vela. Existem várias variações do doji como mostrado abaixo.
Os candelabros Doji representam uma batalha entre compradores e vendedores que acabaram por desenhar. Um grupo pode ter tido a vantagem em algum ponto, mas o resultado final foi neutro.
Se o pavio acima e abaixo é quase igual, então o doji neutro representa incerteza. Se isso ocorrer em um mercado de sobredosos, o doji pode ser considerado Bullish. Em um mercado de sobrebancos, ele pode ser considerado deprimido. No entanto, o cuidado está em ordem se o preço estiver se movendo lateralmente. O doji pode não ter qualquer indicação clara. Um indicador como o Slow Stochastic pode ajudar a identificar as condições de sobrecompra e sobrevenda.
Se o alcance de um lápis gravado doji for longo, os vendedores se recuperaram de uma desvantagem considerável até o final. Se isso ocorrer perto de um top de arredondamento, ele pode ser considerado de baixa.
Se o alcance de um libélula doji for longo, os compradores se recuperaram de uma desvantagem considerável até o final. Se isso ocorrer perto de um arredondamento inferior, ele pode ser considerado Bullish.
As condições de sobrecompra e sobrevenda combinam com um longo alcance reforçar esses sinais doji.
Os castiçais Spinning Top são tradicionalmente definidos como tendo um mecha comprida e um corpo pequeno. O pavio deve se esbarrar do corpo da vela acima e abaixo. (Observe como as definições tradicionais são imprecisas. O sistema de negociação da CMPA especifica, de forma matemática precisa, exatamente o que constitui um topo giratório e o que não.)
Spinning tops parece muito neutro, ou ligeiramente fora de castiçal doji, e tem implicações semelhantes. Se eles ocorrerem após um movimento substancial (perto de um arredondamento superior ou inferior), eles podem indicar uma inversão. Aumento do volume reforça a indicação.
Quando várias partes giratórias ou um doji e uma base giratória ocorrem dentro de algumas barras umas das outras, sua indicação de reversão é aumentada. (Este é um lugar onde as regras do sistema CMPA são semelhantes às regras tradicionais. Dojis e tops de fiação podem fazer parte de um conjunto de velas de & ldquo; trend-buster & rdquo;)
Castiçais de martelo são & lsquo; ponderados & rsquo ;, o que significa que eles são compostos de um morno longo e um corpo menor, e na verdade tem a forma de um martelo com cabeça e alça. Nota: os dojis não são considerados martelos.
Castiçais de martelo também são parecidos com dojis, mas eles têm corpos substanciais. Um morno longo que se projeta na direção oposta do corpo da vela (para cima ou para baixo) geralmente significa um rali tardio na direção do corpo da vela para superar a pressão anterior na direção oposta. Se isso ocorrer durante uma tendência, a pressão inicial para continuar a tendência foi quebrada e o lado adverso ganhou durante esse período. Se acompanhado por maior volume, tal martelo pode indicar uma inversão da tendência.
Na verdade, mesmo um martelo com um pavio longo e um corpo que se fecha na mesma direção que o pavio longo pode indicar uma inversão também.
Os castiçais de Marubozu têm corpos de velas grandes em relação à faixa de preço médio das velas anteriores, e têm pouco ou nenhum pavio que se projeta acima ou abaixo.
O marubozu branco (positivo) representa uma forte sessão de compra e geralmente traz implicações bullish.
Black (negativo) marubozu pode ser bearish ou bullish. Se ocorrer uma tendência descendente substancial, isso pode indicar uma inversão Bullish. Se, no entanto, um marubozu preto ocorre perto de um padrão de arredondamento, então ele pode sugerir uma reversão de Bearish. Pode haver uma espécie de efeito retardado com mais ações de tendência ocorrendo antes da inversão se estabelecer com força. Isso é comum nos padrões de reversão do castiçal. As tendências mais fortes não se revertem instantaneamente, mas sim começam a perder impulso. (Momentum é discutido em mais detalhes no e-book da CMPA. & Ldquo; Embora seja difícil definir uma "massa" financeira, o termo & ldquo; momentum & rdquo; é usado frequentemente sem definição específica em círculos financeiros para indicar a tendência de preço para continuar em uma tendência, ou quando se discute a aceleração de um movimento de preços. & rdquo; O conceito é explicado em termos de preço, o que representa um acordo entre comprador e vendedor. O volume é adicionado para uma definição mais completa).
Castiçais longos e curtos.
Os castiçais longos são definidos como tendo um grande corpo de vela em relação ao intervalo de preço médio comercial das velas anteriores. Eles podem ou não ter muito morno que se projeta acima ou abaixo, mas são indicadores mais fortes se os mechas salientes forem pequenas.
Longos dias são freqüentemente encontrados nas tendências, e combinados com maior volume, eles agem para confirmar a tendência.
Os castiçais curtos são definidos como tendo um corpo de vela pequeno em relação ao preço médio das velas precedentes.
Os dias curtos não devem ser confundidos com tops giratórios, dojis e martelos, que são versões especializadas de dias curtos. Muitas vezes, dias curtos são encontrados em movimento lateral quando o preço está se consolidando. A consolidação é vista como ocorrendo quando o volume de negociação diminui durante o movimento de preços laterais acompanhado de dias curtos.
Precaução deve ser tomada ao identificar longos dias vs. Marubozu. Marubozo são mais raros, e têm pouco ou nenhum mecha em cada extremidade.
os resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações inerentes. Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam a negociação real. Além disso, uma vez que as negociações não foram realmente executadas, os resultados podem ter compensado ou compensado o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Os programas de negociação simulados em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas.
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CMPA Trading System E-Book.
Sistema de negociação intra-dia.
Assim como os Sistemas de Negociação DSP, o Sistema de Negociação de Análise de Pivô de Modulação de Castiçal-Modulação (CMPA) foi projetado para uso com o E-Mini Dow Futures eletronicamente negociado. Enquanto o sistema DSP negocia um cronograma diário, o sistema CMPA se concentra no comércio intra-dia.
A CMPA usa gráficos de castiçal ao vivo em tempo real em 5 minutos ao longo do horário normal do mercado quando o DJIA negocia. Ele estabelece definições e regras que se destinam a fornecer uma estrutura para apoiar boa tomada de decisão com base em resultados de probabilidade mais elevados reconhecidos.
O e-book da CMPA apresenta os tópicos de análise técnica, gráficos de candelabros, níveis de pivô e contratos de futuros; tudo o que é útil para qualquer comerciante de futuros estar informado sobre.
As definições e regras são apresentadas em um formato um tanto hierárquico, e um método para executar as estratégias como um sistema de troca ao vivo é dado. No núcleo da metodologia é um conjunto de definições e regras e procedimentos sistemáticos que o autor achou úteis para avaliar o estado dos preços futuros do Mini Dow.
O material do núcleo é composto por dois elementos separados, mas igualmente importantes. Eles são a Estratégia de Negociação e a Estratégia de Gerenciamento de Dinheiro. Essas duas estratégias atuam juntas para formar um sistema comercial completo.
Todos os sinais, entradas e amp; saídas, limites e amp; Paradas são indicadas no gráfico de 5 minutos.
Comentários de abertura.
O livro começa com uma discussão sobre a quantidade de informações contidas no livro, uma estratégia para a implementação do comércio ao vivo e a possibilidade de uma futura codificação de automação.
Introdução.
A introdução fornece informações sobre as características dos comerciantes bem sucedidos, semelhante ao que é encontrado no site. Discute a importância da disciplina, atitude e uma estratégia de gerenciamento de dinheiro, além de uma estratégia comercial. A gestão do dinheiro é abordada com mais detalhes no Capítulo 6.
A introdução também introduz Hipótese do Mercado Eficiente e gráficos de preços em relação à análise técnica. Ele afirma que o técnico do mercado trabalha com gráficos de preços para deduzir futuros movimentos de preços prováveis. & Rdquo; Como a probabilidade é fundamental para a análise técnica e o sistema CMPA, há uma breve discussão dos processos aleatórios versus deterministas.
Alguns antecedentes históricos são dados e alguns princípios fundamentais de análise técnica relacionados a tendências e formações de preço-ação são apresentados. O sistema usa a palavra & ldquo; matrix & rdquo; para significar a combinação de dados de preço e volume como mostrado em um formato de cartaz de candelabro.
Capítulo 1 - Castiçais.
O capítulo 1 é tudo sobre gráficos de castiçal. Existem quatro regras simples para interpretar dados de castiçais. Uma vez que aprendemos, estes fornecem provavelmente a maneira mais intuitiva de analisar os dados do mercado. Os gráficos de candelabro foram usados ​​por centenas de anos e muitas regras foram desenvolvidas para identificar indicadores de tendências e reversões.
O CMPA não usa todas as técnicas padrão de castiçal, mas é um sistema modificado que tenta identificar pontos de entrada / saída e direção de preço com maior probabilidade de sucesso. & Rdquo; Embora o sistema reconheça formas de castiçal padrão, ele fornece definições matemáticas precisas para remover a ambiguidade. Essas definições são diferentes, em alguns casos, das tradicionais, e algumas novas definições são introduzidas. As formações da matriz e as regras de interpretação em que o sistema é construído são inteiramente únicas.
A maioria do capítulo define definições precisas de forma de castiçal, como doji, martelo, tops de fiação e & ldquo; bem comportado & rdquo; velas. O conceito importante de ponderação é discutido.
Capítulo 2 & ndash; Níveis de pivô.
Conforme usado neste manual, o termo Nível de Pivô (PL) refere-se a um nível de preço comumente calculado no qual o suporte ou resistência provavelmente será encontrado. O suporte ocorre quando os compradores intervêm para parar a queda dos preços, e a resistência ocorre quando os vendedores entram para parar o aumento dos preços.
A profecia auto-realizável & rsquo; O aspecto da psicologia por trás dos níveis pivô é discutido. O suporte e a resistência representam conjuntos de demanda e oferta, respectivamente. Eles geralmente ocorrem em níveis de preços onde muitos contratos mudaram de mãos no passado, ou seja, ocorreu um alto volume. Você também pode ler mais sobre esse tópico na seção Suporte, Resistência e Níveis de Pivô do site.
Os níveis de pivô geralmente são definidos em termos de & ldquo; range & rdquo ;, não um nível preciso. A CMPA define um nível preciso, em torno do qual um intervalo de 12 pontos é definido. As regras são declaradas para interpretar os movimentos de preços ao redor e através desses níveis. Note-se que o papel de um nível de preço pode mudar de suporte para resistência ou vice-versa, quando o preço quebra o nível de forma decisiva.
& ldquo; O uso de níveis de pivô na metodologia de negociação da CMPA fornece um & lsquo; baseado em preços & rsquo; fator de ponderação para complementar o uso de matriz de castiçal & lsquo; baseado em indicadores & rsquo; fatores de ponderação. & rdquo; O volume de transações ajuda a confirmar ou refutar um indicador, atuando como um componente vital da matriz preço-volume.
A segunda parte do Capítulo 2 apresenta fórmulas padrão para calcular o nível de pivô da chave diária e todos os níveis de suporte e resistência. Estes são os mesmos conceitos apresentados na seção Suporte, Resistência e Níveis de Pivô do site, e uma calculadora de nível de pivô fraco pode ser encontrada lá.
O sistema CMPA subdivide esses níveis em metades e trimestres quando necessário também. Algumas estatísticas sobre níveis de suporte e resistência são dadas que o & ldquo; pode ajudar o comerciante de cálculo a manter a emoção em cheque ao negociar. & Rdquo;
Capítulo 3 & ndash; E-Mini Dow $ 5 Futures Contratos.
O Capítulo 3 descreve o que os futuros são, como eles são negociados, de que margem se trata e como os lucros futuros são tributados na América. Em particular, os $ 5 E-Mini Dow Futures são examinados. Todos os detalhes são fornecidos, incluindo horas de sessão e requisitos regulares de margem comercial (atual no momento da escrita). Uma versão modificada desta informação é fornecida gratuitamente no site também.
Capítulo 4 - Metodologia de Negociação da CMPA.
O Capítulo 4 estabelece a estratégia de negociação da CMPA. É aqui que as ferramentas definidas até agora se juntam. Os níveis de pivô são desenhados em um gráfico ao vivo de 5 minutos dos preços Mini Dow Futures. Definições matemáticas exatas são apresentadas para ponderação de velas. As definições críticas são apresentadas em primeiro lugar, então as regras comerciais são detalhadas.
A primeira parte do capítulo apresenta as seguintes definições:
Short-Term Drift (SD) & ndash; Definição.
Inversão significativa e ndash; Definição.
Trending Candles (TC) & ndash; (Mesma cor) & ndash; Definição.
3 Candle Trend (3CT) & ndash; Definição.
5 Candle Trend (5CT) & ndash; Definição.
Formação de Afirmação (AF) & ndash; Definição.
Formação de 7 lados (7S) & ndash; Definição.
Formação verdadeiramente lateral (S) & ndash; Definição.
Limite de TB - Definição.
Vela de sinalização (SC) - Definição.
Vela de sinal atrasado (BSC) - Definição.
Vela de conclusão (CC) - Definição.
Vela Confirmadora de Padrão (PCC) - Definição.
Vela Engulfing (EC) - Definição.
Vela de Reversão Quasi-Engulfing de baixo volume (LQER) - Definição.
Trend Buster Candles (TB) & ​​ndash; Definição.
Light Trending Volume (LTV) & ndash; Definição.
Double Volume (DV) - Definição.
A segunda parte do capítulo estabelece as regras de negociação:
Sinal Velas e Regras Comerciais:
Vela Geral do Sinal de Reversão (RS) & ndash; Regra.
Vela de sinal ambíguo (AS) & ndash; Regra.
Vela de sinal para trás (BSC) - Regra.
Trend Candles and Trade Rules:
3-Vela (bem comportada) Trend (3CT) & ndash; Regra.
5-Candle (bem comportado) Trend (5CT) & ndash; Regra.
Double-Volume 2 Candle Trend (DV2T) & ndash; Regra.
Tendência da cor alternada (ACT) & ndash; Regra.
Velas e regras comerciais:
Engulfing Candle (ECR) & ndash; Regra.
Vela de Reversão Quasi-Engulfing de baixo volume (LQER) - Regra.
Regras de Comércio de Extensão de Nível Pivot:
Pivot Level 2-Candle Reversal (PL2R) & ndash; Regra.
Pivot Level 2-Candle Trend (PL2T) - Regra.
Capítulo 5 - Como executar a CMPA como um sistema comercial ao vivo.
O Capítulo 5 detalha as etapas para negociar o sistema CMPA como um sistema de negociação ao vivo. A Lista de verificação de entrada comercial quebra as etapas para identificar pontos de entrada. As várias formações de preço-ação do candelabro estão listadas em formato hierárquico. O comerciante procura os padrões na ordem prescrita.
A Lista de verificação de manutenção comercial estabelece o processo de identificação do padrão a seguir, uma vez que uma negociação foi iniciada. A lista é montada em formato hierárquico semelhante à lista de verificação de entrada comercial. Uma vez que o comerciante se sinta confortável com a negociação do sistema, ele ou ela poderá aplicar a versão curta da lista de verificação de entrada comercial. Eventualmente, com a experiência, a versão geral pode ser usada para simplificar a análise da entrada comercial.
O objetivo, é claro, é familiarizar-se com o sistema para aplicá-lo rapidamente e prontamente a gráficos de 5 minutos. Isso exige que o comerciante se sente na frente de um computador das 8:30 da manhã às 3 da pau. CST e tome uma decisão a cada 5 minutos para entrar, sair, manter uma negociação, ajustando as ordens de parada e limite, ou sente-se nas mãos dele e não faça nada. Embora aparentemente uma tarefa assustadora, é possível, e até mesmo bastante fácil e agradável depois de alguma prática e aclimatação. Na verdade, o autor tornou-se bastante proficiente na negociação desta maneira, e pode informar que as regras logo se tornam tão gravadas quanto à segunda natureza.
Negociação automatizada e corretagem online.
Como a maioria dos comerciantes não quer dedicar a atenção necessária necessária para o comércio intra-dia, ou simplesmente pode por causa de um emprego a tempo inteiro, esse método se presta a ser programado como uma estratégia automatizada que pode ser executada com a entrada mínima do operador, entrando, saindo, mantendo posições e aderindo a rígidas regras de gerenciamento de dinheiro. Isso pode ser feito através da automação do computador.
A automação informática reivindica o benefício adicional de remover a emoção da equação comercial. Se bem planejado e programado corretamente, a estratégia perfeitamente executada eliminaria os obstáculos do tempo de reação humano, emoção e erros técnicos do operador. A chave, é claro, é programar o código o melhor possível e, em seguida, permitir opções de saída caso ocorram situações, cujas circunstâncias podem se estender além das capacidades do programa.
O software Ninja Trader em combinação com uma corretora online, como Trade Pro Futures, é uma solução ideal. Essa corretora pode conectar o comerciante do dia ativo procurando automatizar suas estratégias com uma câmara de compensação e alimentação de dados ao vivo. Então o Ninja Trader pode ser configurado para interface e executar / gerenciar posições comerciais automaticamente.
Nós geramos o código Ninja da minha própria criação, capaz de executar uma parte do sistema CMPA. Este código será oferecido, juntamente com os resultados testados, para compra neste site à medida que ele se torne disponível. Além disso, ocasionalmente podemos gerar outras estratégias de comércio algorítmico automatizado para uso com o Ninja Trader que serão oferecidas à medida que forem desenvolvidas.
Quando parar de negociar.
Alguns conselhos são dados sobre quando parar de negociar para o dia. Que condições devem alertar o comerciante de que o mercado não responde bem às regras baseadas em análise técnica da CMPA? Haverá dias como este, e eles devem ser reconhecidos antes de montar as perdas.
Finalmente, a gestão do dinheiro é mencionada. Se o esquema de gerenciamento de dinheiro apresentado no livro da CMPA não for seguido, cabe ao leitor buscar um método apropriado para sua própria personalidade, saldo da conta, tolerância ao risco e desejo de lucro potencial. Isso é crítico. Os sistemas DSP oferecidos através da subscrição no site também sugerem exemplos de bons esquemas de gerenciamento de dinheiro.
Capítulo 6 & ndash; Gerenciamento de dinheiro.
O Capítulo 6 explica a importância de uma estratégia de gerenciamento de dinheiro e apresenta uma que o autor achou útil ao negociar o sistema CMPA. A estratégia de negociação, em combinação com a estratégia de gerenciamento de dinheiro, forma o sistema de negociação completo. Se o gerenciamento de dinheiro é deixado de fora, o sistema está simplesmente incompleto. Isto é uma receita para o desastre.
Um comerciante deve esperar e se preparar para retiradas. & ldquo; A draw-down é um mínimo local no valor em dólar da conta corrente. Basicamente, o objetivo de qualquer comerciante é aumentar o valor da conta. Isso resulta em uma sucessão de altos acumulados de valores de contas correntes, com mergulhos entre cada novo alto, onde as perdas ocorreram antes do novo máximo alcançado. O valor mais baixo que a conta atinge entre duas alturas é chamado de draw-down para esse período. & Rdquo; Se uma conta de negociação é para sobreviver e prosperar, ela deve enfrentar as tempestades que acontecerão de tempos em tempos. Deve ser capaz de suportar os cortes resultantes dessas tempestades.
Este capítulo explica o porquê e ldquo; nos leva a colocar um esforço considerável nas coisas que podemos controlar na busca da lucratividade ideal. & Rdquo; O resultado & lsquo; Expectation & rsquo; de qualquer processo deve ser positivo para produzir lucros a longo prazo. A seguinte analogia de jogo é apresentada como um exemplo disso.
Do e-livro da CMPA:
& ldquo; Para usar uma analogia de jogo (os exemplos de probabilidade são freqüentemente dados em termos de jogos de azar), a gestão do dinheiro é simplesmente determinar a porcentagem ótima de seu rolo de banco para apostar em qualquer dado rolo de dados, mão de cartas ou rotação da roleta roda. O problema com o jogo é que o jogo geralmente tem uma expectativa negativa para o jogador.
A única expectativa positiva é para a casa. Como exemplo, vamos ver a expectativa de uma rotação da roleta. A roda (americana) tem 38 slots ou locais em que a bola pode descansar. A bola tem a mesma chance de cair em qualquer um deles; no entanto, o único número / localização que ganhará dinheiro é aquele com o mesmo número no qual você colocou sua aposta. Neste caso, a localização da bola resultante após um rolo (l) é considerada uma variável aleatória discreta. Na teoria da probabilidade, a expectativa (E) para este sistema é a soma de todos os possíveis (n) resultados individuais (ln) multiplicados pela sua probabilidade de ocorrência p (l n).
Uma roda de roleta representa um caso simples de ganhar ou perder. Observe que o valor vencido ou perdido deve ser constante, e neste caso é um múltiplo constante do valor da aposta.
A probabilidade de a bola aterrissar em & ldquo; seu número & rdquo; e ganhar também é constante em 1 em 38 ou 1/38 para cada rotação da roda. Neste caso, o evento pode ser descrito como & ldquo; mantenha sua aposta original e ganhe 35 vezes esse valor. & Rdquo;
A probabilidade de a bola aterrissar em um número perdedor é então de 37 em 38 ou 37/38. Neste caso, você perde 100% da sua aposta original.
Portanto, a expectativa matemática do jogo é simplesmente a soma dos resultados do Win, a probabilidade de ocorrer mais o resultado da Perda, por vezes, a sua probabilidade de ocorrência. Assumindo uma aposta de US $ 1 em um único número, então.
Essa expectativa negativa nos diz que, em média, perderemos 5,26 centavos cada vez que colocarmos uma aposta. (Este resultado é válido somente para um grande número de rolos, pois, obviamente, os cassinos normalmente não lidam com centavos ou frações de centavos. No curto prazo, o seu roteamento bancário simplesmente aumentará e cai em múltiplos inteiros de dólares).
Você pode pensar que, se houver uma chance de ganhar 1 em 38, você deve simplesmente continuar jogando pelo menos 38 rolos. No entanto, você pode esperar perder $ 2 nesse esforço. Você pagará US $ 38 em mais de 38 rolos e, em média, você apenas ganhará $ 35 mais o dólar que você apostou em seu rolo vencedor = $ 36.
O que a expectativa negativa deste jogo realmente significa que, do ponto de vista da probabilidade, se você continuar jogando o suficiente, você perderá todo o seu dinheiro! A única coisa a fazer neste caso é fugir!
Mas pode ser divertido jogar às vezes, desde que tenha reservado a sua participação de jogo como & ldquo; o custo & rdquo; Para uma noite de entretenimento, e perder isso não vai te prejudicar emocionalmente ou financeiramente.
Como uma nota lateral, a teoria da probabilidade nos diz que, ao jogar um jogo de casino de expectativa negativa, a melhor abordagem é a extrema agressividade. Defina uma meta de lucro em que ponto você irá parar de apostar. Em seguida, comece por colocar tudo na linha (aposte agressivamente) na esperança de atingir seu objetivo. Isso reduz o número de vezes que você arrisca dinheiro, o que é bom porque, à medida que o número de ensaios aumenta, mais provável é que você perderá todo seu dinheiro conforme calculado acima! Claro que isso definitivamente poderia reduzir o & ldquo; factor de entretenimento & rdquo; se você derruba no primeiro rolo! E se você acredita na sorte, então, bem, e o hellip; boa sorte!
De volta ao trading & hellip; Ao contrário do jogo, o comércio deve criar uma expectativa positiva para o comerciante. Observe na equação acima que a expectativa é dependente não apenas da probabilidade de ganhar, mas do valor vencido ou perdido em cada caso. Se a roda roda pagasse 100: 1 por um papel vencedor, então a expectativa passaria para + $ 1.66. Agora, esse seria um jogo que vale a pena jogar!
This fact is also proof positive that letting your Winners Run and Cutting your Losers Short can create a positive expectation from less than favorable circumstances. Even a trade system averaging 30% wins can be profitable if the ratio of per-win profits to per-loss losses is sufficient.
Unfortunately our trading system does not return a fixed or constant amount for every win, nor will our losses be the same each time. So the standard Expectation definition falls short and provides incorrect results. But the lesson learned from the fixed outcome case is still valuable. Maximize the wins and minimize the losses as much as possible.”
It’s not always possible to set limits and stops to take advantage of winners and get out of losing trades before the losses mount. This is where money management tells us how much to “bet” or risk on each trade. Once you’re happy with your trade strategy, the rest boils down to “how many contracts should I put on, given my account standing?” Futures margin requirements act to quantize the number of contracts, and thus the dollar amount, a trader can “bet” on each trade. This simple fact complicates things a bit, but the CMPA book addresses it effectively.
The chapter goes on to discuss fixed fractional money management, and introduces a specialized strategy developed by the author. The strategy is considered “A Draw-Down Resistant Money Management System.”
Chapter 7 – Example Trade Studies.
Chapter 7 exhibits 5 individual trading days as recorded on 5-minute charts. Each section is a detailed guide to the action that developed throughout each trading session.
The chart for each day is marked with entry and exit points as indicated by the CMPA trade strategy. Also, the various patterns that occur, both valid and invalid, are shown. Sometimes a pattern forms, but is not confirmed or doesn’t quite fulfill the requirements for trading. When patterns like these occur, they are marked in the charts for reference.
It is not uncommon to have "Trend Buster" candles indicate a profit limit, only to have an "Affirming Formation" remove that limit and impose a new limit. Similar things happen with stop loss placements. These are the types of events that are chronicled in the trade example charts.
Accompanying each chart is a detailed written description of the day’s progress from one 5-minute candlestick to the next. These are descriptions of the trades, and the reasoning behind each decision. Not every possible combination of pattern forming candlesticks is covered, but these charts and accompanying trade descriptions should help to familiarize the reader with the system.
Below is a single example trading day from the book. There are four more such examples in Chapter 7.
The following is an analysis of the action that took place during the trading session.
Chart #4 – E-Mini Dow $5 Futures – 5 Minute Candlestick Chart for 5/1/08.
Begin trading: 8:30 a. m. CST.
New Entry cut-off time: 2:45 p. m. CST.
Exit all positions: 3:00 p. m. CST.
Chart #4 begins with an insignificant Doji. The next six candles form a very linear ACT. To explain: There are 6 candles, with alternating color. None of them are dojis. Each black candle has higher body tops and bottoms than the previous black candle. Each white candle has higher body tops and bottoms than the previous white candle. Note that each opposite colored candle does not need to have higher tops and bottoms than the candle immediately before it. The series begins with a black candle, and ends with a white candle, and the whole thing is very linear, forming a very nice upward trend. The PCC is the 9:00 to 9:05 a. m. candle. We enter Long with a Market Buy order ASAP, and set a 30 point stop-loss below the Entry price. We follow the 5CT-A rules from here. The first three candles are not 3 TB’s because the middle candle is a doji. Five candles later, 3 TB’s have appeared, and a 20 point Limit is imposed. Five candles after that the Limit order is triggered, and a profit of 20 points is recoded for the first trade of the day .
The next 16 candles are insignificant. The following two Positive candles from 11:30 to 11:40 a. m. form a DV2T in a clear upward Drift. We enter Long ASAP with a Market Buy order and place a stop-loss order 40 points below the Entry. The next Positive candle that appears forms a 3CT-C, but it has no effect on the trade. The next two candles are also positive and form a 5CT, but because the first 3 candles are LTV, it is not a tradable formation.
The candle from 11:55 a. m. to 12:00 p. m. is the PCC of a 5CT-A. The stop-loss order is reset to 40 points below the new Entry price. The Limit-Entry remains the same since this is the first AF. The next two candles are insignificant, but the following two Positive candles form an AF DV2T. The stop-loss order is reset to 40 points below the new Entry, and the Limit-Entry level is reset the first AF 5CT-A Entry level. Immediately after this, three trending black candles, separated by single white candles in between, appear and each has a lower body top and bottom than the previous black candle. The third such black candle constitutes a TB candle formation. The trade is exited immediately by selling at the market, and a profit of 54 points is recoded for the second trade of the day .
The DV2T CC combines with the next two Negative, Well-Behaved candles to form a 3CT-C with Light Trending Volume (LTV). This is a reversal formation. We enter ASAP with a Buy Market order. Then we set a stop-loss order 30 points below the entry, and a Limit order 20 points above. Two more Negative candles appear, but have no effect on the trade. Then four Positive candles appear, the last of which triggers the Limit order. The trade is exited with a sell at the Limit price, and a profit of 20 points is recorded for the third trade of the day .
The next Negative candle is insignificant. The next Positive candle looks like it is engulfing, but its volume is not greater than that of the highest of the 2 preceding candles. The next Negative candle is insignificant. The next Positive candle looks like an SC, but since its high doesn’t penetrate at least 7 points above the breached PL, it is NOT an SC.
The next two candles are insignificant, but the third is a clear signal candle. Because the current two candles’ total body extent is greater than a single PL, this qualifies as a downward Drift. So this is a standard RS, indicating a short-term reversal upward. We enter with a Buy Limit order that is set 3 points below the breached PL. This Limit Entry is triggered, and we enter Long on the next candle. Then we set a stop-loss 30 points below the Entry and a Limit order 20 points above. Over the next five candles, no significant patterns form, and on the fifth candle the Limit Exit order is triggered. A profit of 20 points is recorded for the fourth trade of the day .
Immediately after the RS CC, three Negative candles appear in a clear downward Drift. The third candle is a clear SC, which indicates another RS short-term reversal. We enter (like the previous trade) with a Buy Limit order set 3 points below the breached PL. This Limit is triggered, and we enter Long on the next candle. Then we set a stop-loss 30 points below the Entry and a Limit order 20 points above. The next three candles are Positive, and on the third candle the Limit order is triggered. A profit of 20 points is recorded for the fifth trade of the day .
We have now passed the new entry cut-off time, so trading is finished for the day.
1st Trade: +20 Points.
2nd Trade: +54 Points.
3rd Trade: +20 Points.
4th Trade: +20 Points.
5th Trade: +20 Points.
If all signals were followed and traded, potential profits for the day were:
Per-Contract Commission = 5 trades x $4.24 = $21.25.
Per-Contract Profit = $670- $21.25 = $648.75.
5 Contract Profit = $3243.75.
10 Contract Profit = $6487.50.
20 Contract Profit = $12,975.00.
Remember: When contract lot size increases, there is a greater chance that not all trades will be filled at the same price. This introduces some variability into the points-won figure and hence the potential profits.
Book Table of Contents.
os resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações inerentes. Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam a negociação real. Além disso, uma vez que as negociações não foram realmente executadas, os resultados podem ter compensado ou compensado o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Os programas de negociação simulados em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas.
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